Prof. Dr. Thomas Knispel

seit 10/2018:  Professor für Wirtschaftsmathematik und Statistik, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

10/2017 – 09/2018: Manager, Aktuarielle Beratung, Milliman GmbH, Düsseldorf

03/2013 – 09/2017: Risikomanager, Group Risk Management, Talanx AG, Hannover

10/2009 – 02/2013: Postdoktorand und Akademischer Rat a.Z., Institut für Mathematische Stochastik, Leibniz Universität Hannover

10/2004 – 09/2009: Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand, Institut für Mathematik, Humboldt-Universität zu Berlin, Abschluss: Promotion (Dr. rer. nat.) mit einer Dissertation in Finanzmathematik

10/1999 – 08/2004: Studium der Mathematik (Spezialisierung: Stochastik sowie Finanz- und Versicherungsmathematik) mit Nebenfach Betriebswirtschaftslehre (Spezialisierung: Versicherungsbetriebslehre und Risikomanagement), Humboldt-Universität zu Berlin, Abschluss: Diplom-Mathematiker

07/2003 – 10/2003: Praktikant, Allianz Versicherungs-AG, Berlin       

Versicherungs- und Finanzmathematik

Risikomanagement

Modellierung und Modellvalidierung

Solvency II, insbesondere Interne Modelle (Leben- und Nicht-Leben), Regulatorik, Own Risk and Solvency Assessment (ORSA)

Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik

Wirtschaftsmathematik und Quantitative Methoden

Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie

Versicherungsmathematik (Personenversicherung, Schadenversicherung)

Finanzmathematik und Financial Engineering

Risikomanagement und -modellierung

Versicherungsmathematik

Finanzmathematik

Risikomanagement

Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastische Analysis

„Actuarial Insights on Cyber Risk: Challenges and Opportunities for Today’s Economy”, T. Knispel, M. Scherer, S. Weber, G. Zeller, DAV Journal, 2: 16-22, 2024. (Download)

„Modeling and Pricing Cyber Insurance – Idiosyncratic, Systematic, and Systemic Risks “, K. Awiszus, T. Knispel, I. Penner, G. Svindland, A. Voß, S. Weber, Erscheint in: European Actuarial Journal, 13: 1-53, 2023. (Download)

„Optimal Risk Sharing in Insurance Networks”, A.-M. Hamm, T. Knispel, S. Weber, European Actuarial Journal, 10(1), 203-234, 2020. (Download)

„Optimal risk sharing and risk premia in expanding pools”, T. Knispel, R. Laeven, G. Svindland, Insurance: Mathematics and Economics, 70: 182-195, 2016.

„Convex risk measures: basic facts, law-invariance and beyond, asymptotics for large portfolios”, H. Föllmer, T. Knispel, Handbook of the Fundamentals of Financial Decision Making, Eds: L.C. MacLean, W.T. Ziemba, World Scientific, 2013.

„Liquidity-adjusted risk measures”, W. Anderson, A. Hamm, T. Knispel, M. Liese, T. Salfeld, S. Weber, Mathematics and Financial Economics, 7(1): 69-91, 2013.

„Convex capital requirements for large portfolios“, H. Föllmer, T. Knispel, Stochastic Analysis and its Applications to Mathematical Finance, Essays in Honor of Jia-an Yan, Eds. T. Zhang and X. Y. Zhou, World Scientific, 169-195, 2012.

„Black-Scholes, marktkonsistente Bewertung und Risikomaße“, T. Knispel, G. Stahl, S. Weber, Schriftenreihe des Kompetenzzentrum Versicherungswissenschaften Hannover, Band 12, VVW Verlag Karlsruhe, 2012.

„Asymptotics of robust utility maximization, T. Knispel, Annals of Applied Probability, 22(1): 172-212, 2012.

„Entropic risk measures: coherence vs. convexity, model ambiguity, and robust large deviations”, H. Föllmer, T. Knispel, Stochastics and Dynamics, 11(2-3): 333-351, 2011.

„From the equivalence principle to market consistent valuation”, T. Knispel, G. Stahl, S. Weber, Jahresbericht der DMV, 113(3): 139-172, 2011.

„Potentials of a Markov process are expected suprema”, H. Föllmer, T. Knispel, ESAIM - Probability and Statistics, 11: 89-101, 2007.

“A representation of excessive functions as expected suprema”, H. Föllmer, T. Knispel, Probability and Mathematical Statistics, 26(2): 379-394, 2006.

Ausgewählte Vorträge auf wissenschaftlichen Konferenzen:

• 1st European Actuarial Journal (EAJ) Conference, Lausanne, September 2012
• 16th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Hong Kong, Juni 2012
• Quantitative Methods in Finance Conference 2010, Sydney, Dezember 2010
• Workshop on Mathematical Finance and Related Issues, Kyoto, September 2010
• 34th Conference on Stochastic Processes and their Applications, Osaka, September 2010
• 28th European Meeting of Statisticians, University of Piraeus, August 2010
• NTH Workshop on Finance and Insurance Mathematics, TU Braunschweig, März 2010

Ausgewählte Vorträge für Praktiker und Studierende:

• Hanover-Zurich Workshop on Financial and Insurance Mathematics, Zürich, Mai 2017
• Unternehmensbesuch HDI Global SE, Hannover, September 2016
• DGVFM Workshop für junge Mathematiker, Loccum, Oktober 2015
• Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung, Universität Bielefeld, Januar 2015
• 5th Linnaeus University Workshop in Stochastic Analysis and Applications, Växjö, Juni 2014
• 8th International Seminar on Risk Management, Gen Re, Köln, September 2010

Verein zur Förderung der Versicherungswissenschaft in Berlin e.V.

Lehrstühle für Stochastik, Versicherungs- und Finanzmathematik an diversen Universitäten

House of Insurance, Leibniz Universität Hannover

Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV)

Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM)

Milliman, Aktuarielle Beratung